南华期货：期权日报2021/12/6历史波动率有所回升

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南华期货研究所 周小舒 投资咨询证号:Z0014889

南华期货研究所 王茜 投资咨询证号:Z0016168

一，期权策略跟踪

行情判断:50ETF震荡走势

期权持仓:卖出一手50ETF购12月3.4认购期权，买入一手50ETF购12月3.5认购期权，卖出一手50ETF沽12月3.0认沽期权，买入一手50ETF沽12月2.9认沽期权

二，金融期权数据

上一交易日金融期权隐含波动率继续下降，历史波动率有所回升近月期权隐含波动率低于远月期权隐含波动率，短期市场波动平稳南华50ETF期权波动率指数是17.92，南华沪深300期权波动率指数是17.11，南华波动率指数下降，股市震荡反弹，预期50ETF短期维持区间震荡，建议投资者构建买入鹰式组合策略

三，商品期权数据

本周开始，我们的数据库有所更新，我们将隐含波动率和历史波动率的数据时限拉长至半年左右，同时，我们对隐含波动率的选择做出了一定调整，变为固定到期一个月，价值状态为100%的平值期权隐含波动率，以便于多品种波动率进行对比分析，也使得数据对于行情变动更为灵敏高效，特此说明由于刚刚采用新的数据统计口径，因此投资者在阅读过程中发现任何问题，或者对此有任何建议，欢迎交流指正

本周行情来看，受新型毒株Omicron利空因素，以及美联储货币政策态度转向影响，INE原油本周周度下跌—5.68%，带动化工板块整体下跌，其中LPG期货周度下跌—9.97%但周五盘面企稳，化工板块分化不一，涨跌互现，整体波动率水平维持平稳周五黄金期权隐波异动，上涨32.94%，投资者可以关注黄金期权的标的动向和投资机会

免责申明

另外，本报告所载资料，意见及推测只是反映南华期货公司在本报告所载明的日期的判断，可随时修改，毋需提前通知未经南华期货公司允许批准，本报告内容不得以任何范式传送，复印或派发此报告的材料，内容或复印本予以任何其他人，或投入商业使用如遵循原文本意的引用，刊发，需注明出处南华期货公司，并保留我公司的一切权利

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此外，1-8月新能源汽车产销分别达到183万辆和179.9万辆，同比均增长9倍，累计销量渗透率接近11%。其中，纯电动汽车产销分别完成152万辆和149.2万辆，同比分别增长2倍和1倍；插电式混合动力汽车产销分别完成30万辆和30.6万辆，同比分别增长1倍和4倍；燃料电池汽车产销分别完成724辆和733辆，同比增长27%和28%。

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